趙同學
2018-10-28 21:31老師請問此題C選項錯在哪里?FRA的settlement day我記得好像的確是在make a loan的那天
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-10-29 08:48
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學員你好。結(jié)算的時候,是根據(jù)收益 payoff=par*(r市場-r約定)*t 然后在將payoff單利折現(xiàn)至結(jié)算日。
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追問
哦哦我明白了C是rate出錯了,不是contract rate而是market rate - contract rate折現(xiàn)是吧老師?再問一下結(jié)算日是不是借出錢的那天?例如FRA 3×6的結(jié)算是不是6時間點的(market rate - contract rate)×par再單利折算到3時間點?
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追答
學員你好。是的
