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2022-11-22 00:15第31題為什么違約概率上升,equity的var反而下降了呢,沒太理解,可以麻煩老師再講講嗎
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-11-24 03:28
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同學(xué)你好,
可以這樣理解,VaR反應(yīng)的是損失的不確定性,當(dāng)違約概率上升時(shí),equity逐漸損失直到全損,之后就不再有不確定性,損失基本確定,所以隨著違約概率的上升,Equity損失的不確定性下降,因而Equity VaR是下降的。
希望能解答你的疑惑,加油!
