歡同學(xué)
2022-11-22 20:07老師我鉆牛角尖了…我老覺得這個(gè)PV（1+S2）的T2次需要調(diào)整。S2如果是2年期對(duì)應(yīng)的年化即期利率，不是還得考慮這一年內(nèi)滾幾次嗎？如果不是對(duì)應(yīng)的年化利率而是2年期利率，那直接用本金??S2不就行了？
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-11-23 13:26
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同學(xué)你好，這里不需要調(diào)整。
這里假定的是一年滾1次。
PV先以S2的利率滾到T1時(shí)刻，這個(gè)時(shí)候獲得的收益是：PV*(1+S2)^(T1).
這筆錢再以S2的利率滾到T2時(shí)刻，這個(gè)時(shí)候獲得的收益是：錢*(1+S2)^(T2-T1)。
也就是：PV*(1+S2)^(T1)*(1+S2)^(T2-T1)=PV*(1+S2)^(T2)
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