Joe
2022-11-22 20:52老師,這道例題的本幣利率是向上傾斜的,這句話主要對選擇C起了什么作用?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-11-23 10:30
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同學(xué)您好
現(xiàn)在的情況是國外的收益率曲線是更陡的,他預(yù)期未來的收益率曲線會呈現(xiàn)Bear flattening的情況,也就是利率上升,短期上漲更多而長期上漲更少;本國的收益率曲線仍然維持傾斜向上的情況。
那么Floating利率通常是短期的,F(xiàn)ixed利率通常是長期的,現(xiàn)在的情況是短期的變動更大的,且未來國外的短期利率要上升,獲利更好的方法應(yīng)該是借低投高,即在短端買入更低的,賣出更高的。
