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2022-11-23 09:2418年9月和19年9月真題
老師好，第一:19年9月真題投資組合管理中a4,下邊第一張圖中，這個地方計算VAR，應(yīng)該是用的絕對值，不應(yīng)該是負(fù)數(shù)啊？ 第二：18年9月真題，下方第二張圖片中，這地方在在出售期貨。為何買賣期貨不產(chǎn)生現(xiàn)金流？
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1個回答
Nicholas助教
2022-12-21 11:30
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同學(xué)，早上好。
1. 是的，這里應(yīng)該是正數(shù)。VaR一定為正；
2. 期貨合約是與交易所交易，并需要一定的保證金，買賣期貨合約本身是沒有現(xiàn)金流的。除非是期貨合約獲益本身，例如逐日盯市的期貨合約價值變化。
加油，祝你順利通過考試~
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