飄同學(xué)
2022-11-23 14:12老師麻煩講解下謝謝
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
姚奕助教
2022-11-25 17:11
該回答已被題主采納
這題考CFP,討論CFP必然不能繞開壓力測試,這兩個要放在一起看。
A 的錯誤之處在于說壓力測試主要關(guān)注在單價機(jī)構(gòu)特定的風(fēng)險上,這是不對的,雖然單個機(jī)構(gòu)的風(fēng)險也需要壓力測試,但更多的時候,流動性壓力測試要考慮系統(tǒng)性風(fēng)險,因為流動性風(fēng)險是會傳染的。
B 描述完全正確,CFP當(dāng)然要和壓力測試整合起來,并且還要和其它一些框架相配合,這就是一個整體的概念,要聯(lián)動。
C 的具體措施例子舉錯了,在壓力情況下,到期的投資不能再投資,而要收回,以解決流動性不足的問題。
D 啟動CFP計劃是由司庫部發(fā)起的,流動性危機(jī)處理小組在平時根本不存在,因此不可能由它發(fā)起,司庫部在啟動CFP計劃同時會考慮成立危機(jī)小組。
