Joe
2022-11-23 17:57老師,R12例題12第2小題答案解析為什么說(shuō)BERC的久期是最長(zhǎng)的?FTSE Pfandbrief為什么不是久期最長(zhǎng)的?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-11-24 11:27
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同學(xué)您好
這里應(yīng)該是參數(shù)沒(méi)有交代清楚,題目中BERC明顯說(shuō)了組合的ED是5.28,但是FTSE在原文中只說(shuō)有些長(zhǎng)期資產(chǎn),但并沒(méi)有說(shuō)這個(gè)組合的久期是多少。因此我們從現(xiàn)有條件是判斷不出來(lái)哪個(gè)久期更大的。
