老同學(xué)
2022-11-23 21:49為什么PD很低時(shí),增加顆粒度不能降低VaR?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-11-25 10:13
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同學(xué)你好,
這里說(shuō)的是如果PD很低,那么通過(guò)增加granular來(lái)降低VaR的效果就更小了,或者說(shuō)更難降低(harder),而不是不能降低。這一部分內(nèi)容書上并未展開,從上下文推測(cè)應(yīng)該是從實(shí)際操作中得出的結(jié)論。
希望能解答你的疑惑,加油!
