gslzm
2022-11-24 13:01Bobby sarkar
第四題這里的excess return是說,B并沒有做到減小active risk,即使他的active return最高,但是和他的skills無關(guān),更可能是luck?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-11-28 16:58
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同學(xué)你好,是這個意思。因為對于跟蹤指數(shù)的基金經(jīng)理來說,他的skill就是最小化tracking error,而不是增加active return。
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
