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2022-11-24 15:14套利定價理論為什么要假設(shè)不存在套利機會呢？存在套利機會會怎么樣呢？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-11-24 16:29
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同學(xué)你好，在市場均衡的情況下是假設(shè)不存在套利機會的，一旦出現(xiàn)了套利機會，投資者就可以進行無風(fēng)險套利。
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追問
那為什么套利定價理論要假設(shè)不存在套利機會呢？
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追答
同學(xué)你好，這個現(xiàn)代金融學(xué)的基本假設(shè)，在市場均衡時刻，不存在套利機會。在這種情況下，對于我們進行定價是比較方便的。在無套利的情況下，我們只能獲得無風(fēng)險收益率。推導(dǎo)過程如下：
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