羽同學
2022-11-24 23:28請問為什么市場風險的分布是肥尾,這頁ppt的上部分不是寫市場風險極端尾部發(fā)生的概率較低嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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2個回答
楊玲琪助教
2022-11-25 09:30
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同學你好,
這里只是說市場風險分布相對于信用風險分布而言的情況,是一個對比,并不是說市場風險出現(xiàn)極端情況概率低。
希望能解答你的疑惑,加油!
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追問
金程的課本里是寫“市場風險極端尾部情況發(fā)生的概率較低”“信用風險極端尾部發(fā)生的概率較高”,那怎么會“市場風險的分布相對于信用風險的而言更肥尾”呢?
Michael助教
2023-02-10 11:02
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學員你好,這里僅僅比較是右邊尾巴的情況。因為信用風險的右側的極端事件發(fā)生概率更大,所以這邊的尾巴更肥。
