gslzm
2022-11-25 03:31FTM case百題
第三題這里,如果是equally weighted那HHI應該是相對最小股eff # of stocks會最大,題目說利用market cap or free float weighting,所以不是應該HHI偏高,effective number of stocks偏小嗎,對于3號組合應該比500小吧
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-11-28 17:06
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同學你好,
本題是根據(jù)測算結(jié)果做題,所以測算結(jié)果是沒錯的,HHI也沒錯。我們應該根據(jù)測算結(jié)果去判斷選項的對錯。
根據(jù)計算結(jié)果,Portfolio 3有效股數(shù)是500,只有在等權(quán)重的情況下它才會是500只。否則,只要有一點加權(quán)平均的,那么有效股數(shù)都是小于實際股數(shù)的。
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
