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2022-11-25 13:59為什么套利定價理論要假設(shè)無套利?感覺套利定理理論和套利沒聯(lián)系
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1個回答
Lucia助教
2022-11-25 16:20
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同學(xué)你好,這個現(xiàn)代金融學(xué)的基本假設(shè),在市場均衡時刻,不存在套利機會。在這種情況下,對于我們進(jìn)行定價是比較方便的。在無套利的情況下,我們只能獲得無風(fēng)險收益率。推導(dǎo)過程如下:
套利定價理論確實和套利沒有關(guān)系,但是它就是這么命名的。
