羅同學
2022-11-26 00:36請問1:04:24處這個習題中,Q1不是看IR的平方最大的,組合最好嗎
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1個回答
Essie助教
2022-11-28 10:13
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你好,的確IR的平方最高的主動管理組合是更好的,但前提是IR一定是正數(shù),因為IR=active return/active risk,如果IR為負,說明active return為負,這樣的主動管理組合的表現(xiàn)肯定是比IR為正數(shù)的組合要差的。
所以首先IR得是正數(shù),其次再選擇IR^2最高的主動管理組合。
