用同學(xué)
2022-11-26 01:18老師你好，如圖所示，我通過par curve2.5,3,3.5計(jì)算出spotrate1=2.5spotrate2=3.007537spotrate3=3.523763，在計(jì)算出F(1,1)=3.517587和F(2,1)=4.564，得出未加OAS的R1u=F(1,1)*e^0.1=3.88753這個(gè)數(shù)字和圖片中的R1u=3.8695不一樣啊？
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-11-28 11:01
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同學(xué)你好，
這里看到你知道是用R1u=F(1,1)*e^0.1=3.88753來求，那么說明你掌握了利率二叉樹的基本構(gòu)建思路，這種方法是正確的。但是實(shí)務(wù)中利率二叉樹通常是計(jì)算機(jī)軟件生成的，還會(huì)經(jīng)過一定的校準(zhǔn)，所以給的這個(gè)二叉樹，和用上述方法計(jì)算出來的會(huì)略有不同，因此考試中二叉樹都是會(huì)直接給出來的，不用過于擔(dān)心，掌握構(gòu)建思路即可。
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