gslzm
2022-11-26 02:49Sapphire Bay
In Exhibit 1, the percentage of the excess return of the River Valley Fund arising from active factor weighting is closest to: 這里active factor weighting不應該是rp*(wp-wb)嗎?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2022-11-29 17:06
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同學你好,factor weighting只看配置權重的區(qū)別,而rp和rb的區(qū)別我們認為是由選股產生的。
所以由active factor weighting產生的收益應該是rb*(wp-wb)
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
