雞同學(xué)
2022-11-26 06:51為什么要對(duì)沖就是gamma小于零vega大于零呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-11-28 09:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,我們的資產(chǎn)是gamma大于0,Vega小于0 ,我們?yōu)榱耸沟脤?duì)沖有效,即達(dá)到中性狀態(tài),就要找對(duì)沖工具是gamma小于0,Vega大于0的,這樣才能對(duì)沖至0.
