瘋同學(xué)
2022-11-26 15:54老師，麻煩把PPT138頁中，copulas公式中的參數(shù)，和139、140頁中的表格內(nèi)容進(jìn)行對(duì)應(yīng)說明。即Gi代表的是哪一列……
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-11-29 10:31
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u表示的是未知分布的隨機(jī)變量，G(u)表示的是這個(gè)未知分布的累計(jì)概率。F-1代表的是反函數(shù)，即通過前面的累計(jì)的概率，找到對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布上的隨機(jī)變量。
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追問
那和David Li's copulas案例中的變量對(duì)應(yīng)關(guān)系是不是這樣：
u ——company B/Caa default probability
G(u)——company B/Caa cumulative default probability Q(t)
F-1 ——company B/Caa cumulative standard normal percentiles N-1(Q(t)) -
追答
大概意思你明白了，只是u代表的不是概率，而是隨機(jī)變量。這些細(xì)節(jié)再注意一下啊。
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追問
嗯嗯，應(yīng)該是這樣
G(u)——company B/Caa default probability
Fn ——company B/Caa cumulative default probability Q(t)
F-1 ——company B/Caa cumulative standard normal percentiles N-1(Q(t)) -
追答
這回都是對(duì)的。
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