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2022-11-26 17:22他這是什么原理，不是很明白呢
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Danyi助教
2022-11-28 16:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
因?yàn)楫?dāng)波動(dòng)率上升時(shí)V call價(jià)值上升，而Z-spread不受利率波動(dòng)的影響，根據(jù)OAS = Z-spread – Vcall，因此OAS將下降。
同理，當(dāng)波動(dòng)率上升時(shí)V put價(jià)值上升，而Z-spread不受利率波動(dòng)的影響，根據(jù)OAS = Z-spread + Vput，因此OAS將上升。
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