龔?fù)瑢W(xué)
2022-11-27 11:04我知道公司，也不知道按計算器怎么計算，老師都不講怎么按計算器
所屬：RFP > 投資理財規(guī)劃 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Linda助教
2022-11-28 13:36
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同學(xué)，你好。這道試題你的計算結(jié)果稍微有些問題。
這道題是無法用金融計算器來計算的，但是再計算過程中有一個化簡的過程，會簡單一些。
σ^2=A1^2*σ1^2+2P12*A1*σ1*A2*σ2+A2^2*σ2^2
根據(jù)題目中的要求，當(dāng)P12=-1時，標(biāo)準(zhǔn)差的公式符合平方差的公式，標(biāo)準(zhǔn)差化簡為=（A1*σ1—A2*σ2）^2，其中A1、A2分別表示投資于不同資產(chǎn)的權(quán)重，σ1、σ2分別表示投資于不同資產(chǎn)的方差。再這道題目中，投資權(quán)重分別為0.5，投資的方差分別為0.2和0.4.
標(biāo)準(zhǔn)差=（A1*σ1—A2*σ2）^2=（0.5*0.2-0.5*0.4）^2=0.01
方差=0.1
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