150****5086
2022-11-27 22:45average quoted spread的之前在講義里面沒(méi)見(jiàn)有講,不太理解,請(qǐng)老師解釋一下,謝謝!
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2022-11-28 10:19
該回答已被題主采納
你好,quoted spread就是市場(chǎng)報(bào)價(jià)的買賣價(jià)差,比如本題中第一筆報(bào)價(jià)提供為:bid10.12,ask C$10.24,則quote spread就是10.24-10.12=0.12。
如果是計(jì)算average quoted spread,那么題目中提供了幾筆報(bào)價(jià),我們就計(jì)算這幾筆報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的quoted spread,然后再取個(gè)均值就得到了報(bào)價(jià)商給出的average quoted spread。
-
追問(wèn)
為什么這個(gè)平均不需要按照成交量加權(quán)?
-
追答
因?yàn)檫@里計(jì)算的是平均報(bào)價(jià)點(diǎn)差,只看報(bào)價(jià)的點(diǎn)差,然后求均值,本質(zhì)上和你成交了多少股是沒(méi)關(guān)系的。
