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2022-11-27 22:45average quoted spread的之前在講義里面沒見有講,不太理解,請老師解釋一下,謝謝!
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2022-11-28 10:19
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你好,quoted spread就是市場報價的買賣價差,比如本題中第一筆報價提供為:bid10.12,ask C$10.24,則quote spread就是10.24-10.12=0.12。
如果是計算average quoted spread,那么題目中提供了幾筆報價,我們就計算這幾筆報價對應(yīng)的quoted spread,然后再取個均值就得到了報價商給出的average quoted spread。
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追問
為什么這個平均不需要按照成交量加權(quán)?
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追答
因為這里計算的是平均報價點差,只看報價的點差,然后求均值,本質(zhì)上和你成交了多少股是沒關(guān)系的。
