羅同學(xué)
2018-10-29 15:02基礎(chǔ)班講義P(77) 老師,在歐洲美元期貨中,利率上升(即Ft上升)時(shí),F(xiàn)Q應(yīng)該是下降,合約價(jià)值不是應(yīng)該損失$25嗎,為什么反而獲利了$25?
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-10-29 17:23
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你畫的講義那句話意思是報(bào)價(jià)上升。不是利率。利率和報(bào)價(jià)反相關(guān)。
建議不要記講義的那句話,直接記利率上升1bp,eurodollar futures價(jià)值下降25美元即可。
