李同學(xué)
2018-10-29 15:03老師,DV01=-D*p*0.0001,deta P=-D*P*delta y,hedge時如果讓兩邊的delta P變動一致,為什么要dv01*delta y后還得再乘以價格P吶?不太理解為什么要乘以價格P吶?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Wendy助教
2018-10-29 17:45
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這中間是有一步推到的
具體如圖
