圓同學(xué)
2022-11-28 16:54課后題第15題， Black model中，利率期權(quán)的折現(xiàn)期是9個(gè)月，本題為什么選6個(gè)月呢？？另外紀(jì)慧誠老師講義第146頁，折現(xiàn)期就是N，講義第147頁的第2題，折線期間也是0到貸款的結(jié)束日…無比困惑
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-11-30 10:38
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
嗯嗯，你對“折現(xiàn)期”的理解非常正確。例如這個(gè)題目中，F(xiàn)RA在t=9時(shí)間點(diǎn)發(fā)生，于是折現(xiàn)是折9個(gè)月。
題目問的是interest rate call option的“到期時(shí)間點(diǎn)”，對于option的long方，在0時(shí)刻簽訂interest rate call option，在6時(shí)刻有權(quán)力選擇進(jìn)入FRA（對應(yīng)6-9時(shí)間段）
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