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2022-11-29 10:45均值和方差圖里是怎么算的?為什么?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-12-04 15:12
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均值就是所有數(shù)據(jù)相加然后除以n(算數(shù)平均)
方差是假設(shè)數(shù)據(jù)是iid(獨(dú)立同分布)之后,得到的。
V(X+Y)=V(X)+V(Y)+2COV(X,Y),因?yàn)橄嗷ケ3知?dú)立,所以COV(X,Y)=0,V(X+Y)=V(X)+V(Y)。
根據(jù)V(X+Y)=V(X)+V(Y)推出V(X1+X2)=V(X1)+V(X2)=2V(X)
