張同學(xué)
2022-11-29 17:31R18的example 8,第二問(wèn),怎么理解標(biāo)黃的這句話,為什么low correlation 可以降低 tracking error?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-12-02 10:41
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同學(xué)你好,這句話我也沒(méi)太看懂。它可能說(shuō)的是衛(wèi)星基金經(jīng)理他們的active return如果說(shuō)和core mandate的相關(guān)性低,那么,它們的active return之間可能會(huì)有一定的對(duì)沖,使得整體active return的標(biāo)準(zhǔn)差降低,不會(huì)讓整體組合的業(yè)績(jī)偏離基準(zhǔn)太多。
【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過(guò)考試~
