張同學(xué)
2022-11-29 17:38R18的example 8,請(qǐng)問(wèn)market beta顯著小于1能說(shuō)明什么問(wèn)題呢?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-12-02 10:47
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同學(xué)你好,market beta小于1,說(shuō)明這是一個(gè)低beta組合,當(dāng)市場(chǎng)收益變動(dòng)1單位的時(shí)候,組合的變動(dòng)時(shí)小于1的,對(duì)市場(chǎng)變動(dòng)的敏感度較低,也顯示當(dāng)市場(chǎng)變動(dòng)的時(shí)候,組合的波動(dòng)是低于市場(chǎng)的。
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