一同學(xué)
2018-10-29 16:25老師您好!請問在計算VaRp的時候,有的時候是先換算成一天的數(shù)值,有的時候先算出一年的再換算成一天的,怎么區(qū)分這兩種情況?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2018-10-29 17:19
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同學(xué)你好,你說的這種情況應(yīng)該是題目在考察平方根法則的時候用到的,這個得,看具體的題目了,如果給出的條件是1天的VaR,而題目問的是1年,就用平方根法則轉(zhuǎn)化,反過來也是一樣。
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追問
后面的視頻中講解了例題,如果給的是VaR1-year直接除以根號252,但是給的是σ1-year,就不能先算VaR1-year再除以根號下252,而是先用σ1-year除以根號下252,在計算VaR值,這兩種有什么區(qū)別?
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追答
同學(xué)你好,這兩種方法沒有區(qū)別,一樣的,
