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2022-11-29 23:36這題的設定是不是有問題,兩年期債券怎么能受到5年期和10年期關鍵利率的影響呢,關鍵利率不是只能影響相鄰的利率么?同理,5年期債券怎么受到10年期關鍵利率的影響了呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-11-30 09:53
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同學你好,這里沒說兩年期債券受到5年期和10年期關鍵利率的影響,表格給出的數(shù)據(jù),2年期債券,只對應2年期的關鍵利率,5年期債券對應2年期和5年期的關鍵利率;10年期債券對應2、5、10年期關鍵利率。
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回復Lucia:2年KR到5年KR時候已經(jīng)衰減為零了,為啥還影響了10年期債券? -
回復Lucia:同上問題,10年期債券不應該只受5、10年期關鍵利率的影響嗎?
