Joe
2022-11-29 23:40the difference between Kurtosis and SD(Standard deviation)
SD與Kurtosis 越大，說明數(shù)值越遠(yuǎn)離mean，也都說明 了fatter tail對(duì)吧？那兩者從函數(shù)的分布角度來看有啥區(qū)別？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-12-04 15:45
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標(biāo)準(zhǔn)差和峰度，是描述數(shù)據(jù)的兩個(gè)維度，標(biāo)準(zhǔn)差衡量數(shù)據(jù)的離散程度，是二階矩；峰度衡量數(shù)據(jù)的陡峭程度（或者尾巴的薄厚），是四階矩，一般在說峰度的特點(diǎn)之前要先有一條前提，就是兩個(gè)分布的標(biāo)準(zhǔn)差一致的時(shí)候，峰度的特點(diǎn)。
后面關(guān)于矩有介紹，峰度本質(zhì)上就是四階矩的標(biāo)準(zhǔn)化形式。
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