哈同學
2022-11-30 10:04為什么beta衡量的是系統(tǒng)性風險,或者說為什么市場組合代表的是市場風險
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Essie助教
2022-12-01 09:48
該回答已被題主采納
你好,因為理論上非系統(tǒng)性風險可以通過組合的分散化完全消除,市場組合是經(jīng)過充分分散化的,所以只存在系統(tǒng)性風險,也就是市場風險。
