Alex
2022-12-01 20:10折線因子
請(qǐng)問如果用ArbitrageFreeValuationForRiskyFloater中DiscountingFactor怎么求呀?以課件中的例題為例,Date2的DF=0.985093是怎么算出來的?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-12-02 09:41
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同學(xué)你好,
請(qǐng)具體提供一下相應(yīng)的題目截圖
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追問
在課件第64頁
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追答
同學(xué)你好,
discount factor的公式DF=1/(1+Sn)^n。spot rate在前面講義里面,見下圖
