小同學(xué)
2022-12-02 20:22在計(jì)算excess return時(shí)，公式中的loss項(xiàng)需要考慮時(shí)間因素嗎？比如說(shuō)持有半年，需要乘以0. 5嗎？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-12-02 20:45
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同學(xué)您好
是要乘以時(shí)間的。
如果是計(jì)算未來(lái)持有一段時(shí)間的超額收益，那要乘以時(shí)間。就像您舉例的那樣。
但有些題只是問(wèn)我們?cè)趕pread變化的這一瞬間的超額回報(bào)。這種情況下，其實(shí)也要乘時(shí)間，只是time=0而已。
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