梁同學(xué)
2022-12-03 09:09在本案例中,其中allocation一列指的是emea或者American內(nèi)部的配置超額收益,不是指的allocation、American、apac之間的配置超額收益對嗎?對于三者間的好的多配、差的少配的超額收益基本體現(xiàn)在最后一列total對嗎?
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2022-12-06 14:50
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這一列只看單個region部分的allocation effect。
計算公式是(portfolio weight-benchmark weight)*benchmark return。
total是allocation+selection+interaction三部分的加總。
【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
