Xiaott
2022-12-03 15:25這道題的c和d,是否可以從策略本身講解一下呢?老師只說了結合實際,沒有結合這個策略來講
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2023-02-13 11:53
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學員你好,結合策略來講。
如果套利成功,賺的是微弱的利潤(原定價錯誤的部分,市場月有效,這個錯誤的部分就越少)
如果套利失敗,兩頭都虧錢(看LTCM書上的案例就行)
所以這是一個明顯的左偏的圖像。
