chen
2022-12-03 17:49這個(gè)VaR能用我寫的方法計(jì)算嗎,計(jì)算結(jié)果雖然不是一摸一樣,但也能選出來A
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-12-05 10:44
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同學(xué)您好
這個(gè)題計(jì)算是有問題的,
應(yīng)該用1.5%乘以YTM得到單日1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差下利率的變化,是4.275bps;
然后計(jì)算每月的,在99%置信區(qū)間下利率變化,0.04275%*2.33*根號(hào)下21=0.456%;
計(jì)算在一定的時(shí)間內(nèi),在一定的置信度下,投資者最小的期望損失,用利率變化乘以久期乘以債券價(jià)值,-9.887*1.040175*75m*0.456%=3517199.90。
