劉同學(xué)
2022-12-03 20:51你好,這個求利率的波動率為什么要成2.33的置信區(qū)間?這個置信區(qū)間跟利率波動率有什么關(guān)系?
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1個回答
Chris Lan助教
2022-12-05 10:51
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同學(xué)您好
99%的置信度,對應(yīng)的K值就是2.33。
置信區(qū)間是說在波動1.5%的情況下,99%的概率,觀測值會落在當(dāng)前波動乘以2.33這個范圍內(nèi)。(可以理解為,我做的計算可以包含99%的可能性)
