chen
2018-10-29 19:09請問u*d不是為1嘛， u=1.2，d=0.8乘起來不是1。 是因為什么呀
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2018-10-30 09:47
該回答已被題主采納
同學你好，關(guān)于u和d的衍生出的小概念：
當利用u=e^(σ√?t)；p=e^(-σ√?t)；計算u、d時，這時u*d=1
當利用u=s_u/s_0 ，d=s_d/s_0 計算u、d時,此時u*d可以不等于1
當利用u=1+?%, d=1-?%計算u、d時，u*d可以不等于1
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