深同學(xué)
2022-12-04 10:19各個因子的方差是怎么計算出來的呀？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2022-12-05 09:35
該回答已被題主采納
你好，請問你指的是因子貢獻(xiàn)的回報率的方差嗎？為了使我們能更好的幫助到你，麻煩和視頻內(nèi)容有關(guān)的問題備注下時間，非常感謝～
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追問
是因子貢獻(xiàn)的回報率的方差。題目里直接給出了方差，但是我想知道現(xiàn)實情況里，這個方法應(yīng)該如何計算
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追答
只要知道了一段時間內(nèi)某個因子的回報率，那么就能計算出這組回報率的均值，然后就可以利用方差的公式[(R1—R bar)^2+(R2—R bar)^2+...+(Rn—R bar)^2]/n-1，即可得到方差。
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