Doughty_lin
2022-12-04 10:47風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的 Value added能舉個(gè)例子嗎？比如什么情況下Portfolio的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與Benchmark的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不一樣需要調(diào)整？
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-12-05 09:45
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你好，市場(chǎng)組合的beta等于1，個(gè)股的beta可能大于/小于/等于1，取決于個(gè)股自身的風(fēng)險(xiǎn)，只要個(gè)股的beta值不等于市場(chǎng)組合的beta，而我們又想知道某個(gè)組合在基準(zhǔn)的基礎(chǔ)上的alpha是多少，那么就要將組合的beta和基準(zhǔn)的beta調(diào)整成一樣的，這樣就能計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的超額收益。
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