瘋同學(xué)
2022-12-04 12:12陳述1：上課時(shí)老實(shí)講的model1，model2都是parallel shift，也畫了圖，在r0變動(dòng)時(shí)，是平行移動(dòng)，這里的視屏解析說(shuō)不是，請(qǐng)問(wèn)到底是不是。
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Crystal助教
2022-12-05 14:44
該回答已被題主采納
模型2是，但模型2的變形不是。這個(gè)是有推導(dǎo)的。我在百題中推導(dǎo)過(guò)。
-
追問(wèn)
還沒(méi)有學(xué)到百題，就公式來(lái)看，model2，holee這倆應(yīng)該都是吧，vasicek有均值回歸，不是parallel shift
-
追答
我找了了之前的推到圖
-
追答
你上面的總結(jié)是對(duì)的。
0
0
1
1
