許同學(xué)
2018-10-29 19:37老師 請(qǐng)問為什么市場(chǎng)價(jià)格是95代表risk neutral default probability是5%?還有,答案里的這個(gè)式子我們講義里有嗎?謝謝
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-10-30 10:34
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我查了資料以及原版書,只有notes是這種方法計(jì)算,原版書并沒有提及。
而且即使用PD*LGD=CS來估算,也是接近于2%的。
所以這個(gè)題目出的不是很好。
