Xiaott
2022-12-05 16:18這句增加一個(gè)隨時(shí)間變動(dòng)的趨勢(shì)項(xiàng)不會(huì)改變這些特征,可是后面的均值回歸不也是趨勢(shì)項(xiàng)隨時(shí)間變動(dòng)么?為什么就改變了?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Crystal助教
2022-12-06 09:39
該回答已被題主采納
因?yàn)榫祷貧w的模型中會(huì)引入r0這個(gè)部分沒有辦法抵消掉。
我之前推到過,你看下就明白了。
