Xiaott
2022-12-05 16:18這句增加一個隨時間變動的趨勢項不會改變這些特征,可是后面的均值回歸不也是趨勢項隨時間變動么?為什么就改變了?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2022-12-06 09:39
該回答已被題主采納
因為均值回歸的模型中會引入r0這個部分沒有辦法抵消掉。
我之前推到過,你看下就明白了。
