范同學(xué)
2022-12-05 19:21請(qǐng)問在原版書5冊(cè)p92 example 9: “switching from variable rate to fixed rate assets of similar maturities increases the duration of the Bank’s overall portfolio?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-12-06 10:23
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同學(xué)您好
固定利率的久期就是比浮動(dòng)利率大。這一點(diǎn)與固定收益的知識(shí)是相同的。
