鄭同學
2022-12-05 19:21為什么sell back的時候產生現(xiàn)金流,但是為什么TSCLGC是空的
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
ES助教
2023-03-28 10:39
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ヾ(?°?°?)??你好同學
Buy/sellback transactions:
在回購之前收到的資產付款屬于銀行,因此它們進入TSECF和TSECF,以及與購買和出售相關的開始和結束時的現(xiàn)金流,因為它們是合同流。
資產的TSAA增加了相當于回購協(xié)議名義金額的金額。
TSLGC不受影響,但資產可以重新報告,直到結束,以便在此日期之前可以進行更改。
Buy/sellback transactions代表合同期間的資產。
