老同學(xué)
2022-12-05 21:12infrequent sampling bias 相關(guān)系數(shù)是不變,還是低估?原因。
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
ES助教
2023-03-28 10:18
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同學(xué),你好
ヾ(?°?°?)??
由于交易不頻繁,風(fēng)險波動性、相關(guān)性和貝塔系數(shù)的估計值偏低,風(fēng)險估計向下傾斜。
交易不頻繁——各個點之間的間隔變大——直接用線連起來并不能反映波動
