undefinable
2022-12-05 21:47emerging market and developed market這樣回答可以嗎
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-12-14 19:56
該回答已被題主采納
同學(xué)您好
這一點是寫在點子上了,但是內(nèi)容有些少,我的建議是:這個題在回答的時候,你只要回答如下的內(nèi)容即可:新興市場外匯交易受到相對頻繁的極端事件和市場壓力的影響。因此,新興市場投資的回報概率分布呈現(xiàn)肥尾負偏的特征。因此依賴于正態(tài)分布的風(fēng)險管理工具在極端市場條件下可能會產(chǎn)生誤導(dǎo),并低估了投資組合面臨的風(fēng)險。因此CCM應(yīng)假設(shè)一個肥尾負偏的收益概率分布,以更好地反映極端事件的風(fēng)險暴露。
