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2022-12-06 17:10為什么 第一張圖 算 每個 點(diǎn) 現(xiàn)值的 時候 從后 往前 推 的 概率 都是 按 50%，但是 后面 算 敞口 的 時候 從后概率 是 按照 0.5/0.025這種 不同 的 概率呢
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Danyi助教
2022-12-06 18:41
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
因?yàn)榈谝粋€圖計算債券價格，是站在某一個時點(diǎn)，僅僅考慮下一期上漲和下跌的概率的影響，也就是各50%。
而第二張圖計算Exposure，它是考慮所有時點(diǎn)所有路徑的。
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