歡同學(xué)
2022-12-06 22:12老師，突然想不起來(lái)yield curve 橫坐標(biāo)跟縱坐標(biāo)分別是什么，在哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)體現(xiàn)了收益率曲線？是利率結(jié)構(gòu)里么？
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-12-07 11:14
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同學(xué)你好，
橫坐標(biāo)：T
縱坐標(biāo)：yield。
這里說(shuō)的是convexity，有關(guān)利率的凸性調(diào)整，我們只學(xué)過(guò)：期貨利率與遠(yuǎn)期利率的關(guān)系。
forward rate=futures-凸性調(diào)整。
就這個(gè)式子。
正常來(lái)說(shuō)期貨價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格通過(guò)定價(jià)公式定出來(lái)的應(yīng)該是一樣的，但主要由于期貨的每日結(jié)算機(jī)制，導(dǎo)致期貨價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格不一致（也是導(dǎo)致期貨利率與遠(yuǎn)期利率不一致的原因），所以這題選期貨
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