GIN
2022-12-07 08:09請問老師,在風險與投資管理-α那節(jié),27:05老師說各系數(shù)相加不等于1,28:35卻說各系數(shù)相加等于1,這要怎么理解?
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1個回答
Michael助教
2023-03-27 17:59
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學員你好,
如果是存在SMB,HML,WML這些因子的,那么全部加起來不等于1;
如果不存在上述的因子的,那么全部加起來等于1。
